Риск-менеджмент ломается не в цифрах, а в голове арбитражника

Риск-менеджмент ломается не в цифрах, а в голове арбитражника

Самая частая ошибка — не считать математику, а надеяться, что «пронесёт». В арбитраже это быстро превращается в каскад: вырос спенд, пошли баны, связка не отстрелялась, и уже хочется отыграться. Статистика не врет, а рынок не прощает эмоций.

Психология риск-менеджмента держится на трёх правилах:
— не увеличивать бюджет после первой же удачи;
— не резать рабочую связку после двух слабых откруток;
— не пытаться вернуть слив одним агрессивным заливом.
Именно тут чаще всего умирает дисциплина: человек путает просадку по сетапу с собственной некомпетентностью.

Полезная привычка — заранее прописывать сценарии: где стоп, где добор, где пауза. Когда решение принято до запуска, у эмоций меньше шансов вмешаться. Это и есть нормальный риск-менеджмент: не геройство, а заранее ограниченный ущерб. В этой индустрии выживает не самый быстрый, а самый системный.

Если рука тянется «докинуть ещё немного», значит, пора не крутить бюджет, а пересмотреть правило входа. Опыт — это сумма тех самых сливов, которые вы не видите в отчетах.